確率微分方程式の勉強に自分が使った本
以前youtubeで作った雑談動画にコメントで教えて欲しい、というのがあって、過去のブログ見直したがまとめてる所が見つからなかったので、ここにまとめてみる。
なお、自分は結構へっぽこなんで、そんな理解は深くないです。 そういう人がどうやったか、というのも情報としてはあって良いんじゃないか、という事で。
ルベーグ積分から確率論へ
最初にやったのはこの本。
見た目がガチそうに見えるが、実はかなり入門的な本です。 その割にはちゃんと書いてあるので、 今でも参照する事が一番多い本。
ただ、入門的内容である裏返しとして、扱ってるトピックは確率論の入り口くらいまでで、今思うとlawとか確率変数は良くは理解出来てなかったなぁ。
入門確率過程 松原望
この本は図書館で読んだ。 他の手持ちの本とかぶってる所が多く、読みたい所が40ページくらいしか無かったので。 ただ、具体例が多いので手持ちの本を補完するべく図書館でパラパラめくるのには良かった。
確率微分方程式 エクセンダール
みんな大好きエクセンダール。 自分はこの本の一つ前の版で勉強したが。（なおAmazonに自分のレビューもある）
自分はこの本で確率微分方程式を勉強した、と言って良いと思う。 ただ今見ると当時は理解してなかった事も多いなぁ、という印象。 例えばラドン=ニコディムとかは先月Dudley読んでようやく分かった、とかいうレベルだし。
見た目はガチっぽく見えるが、実際はかなり感覚的に書かれている本。 ただ実務で必要な程度には数学的で、そのバランスが絶妙。 ぼやっとするだけの本とは一線を画す。代わりに読む大変さも一線を画す。
確率微分方程式 共立講座
この本は買ったはいいが読んだという程では無い。 ただ手元に置いておいて、エクセンダールで良く分からない事とか載ってないが興味湧いた所とかだけをつまみ読みした。
確率過程的な話は共立講座の前述の本よりはこちらがメイン。
分からない時は違う本の同じ所の解説読むのは結構参考になるので、そういう目的で使った。