CodeLLDBは起動時にbreakpointでbreakpoint set -E c++相当の事をしてしまう。 これはException breakpointとして、throw onになってしまい、キャッチされているexceptionでも止まってしまう。

これを抑制する為には、launch.jsonで"sourceLanguages": [],とsouceLanguagesを空にしてやると良さそう。

ブレークポイントは設定の方はいろいろと豊富な指定が出来るがdeleteはidのみなのでdeleteをいくら調べてもやり方が乗ってないのが落とし穴。